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衍生品是一种证券，其价格取决于一个或多个基础资产，或由其衍生出来。

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• (Generalized) Linear Models 广义线性模型
• Statistical Machine Learning 统计机器学习
• Longitudinal Data Analysis 纵向数据分析
• Foundations of Data Science 数据科学基础

金融代写|衍生品代写Derivatives代考|SWAPS

In a swap transaction two parties agree to exchange cash flows, whose size are based on different price indices. Typically, this is represented as an agreed fixed rate against a variable or floating rate. Swaps are traded on an agreed notional amount, which is not exchanged but establishes the magnitude of the fixed and floating cash flows. Swap contracts are typically of longer-term maturity (i.e. greater than one year) but the exact terms of the contract will be open to negotiation. For example, in many base metal markets a swap transaction is often nothing more than a single period forward. This is because the forward transaction may be cash settled which would involve the payment of the agreed forward price against the spot price at expiry.

The exact form may vary between markets, with the following merely a sample of how they may be applied in a variety of different commodity markets.

• Gold – Pay fixed lease rate vs. receive variable lease rate
• Base metals – pay fixed aluminium price vs. receive average price of near dated aluminium future
• Oil – pay fixed West Texas Intermediate (WTI) price vs. receive average price of near dated WTI future

Swaps will usually be spot starting and so become effective two days after they are traded. However, it is also possible for the swap to become effective sometime in the future – a forward starting swap. The frequency with which the cash flows are settled is open to negotiation but they could vary in tenor between 1-12 months. Where the payments coincide, there is a net settlement between the two parties. One of the features of commodity swaps not shared by financial swaps is the use of an average rate for the floating leg. This is because many of the underlying exposures that commodity swaps are designed to hedge will be based on some form of average price.

The motivation for entering a swap will differ between counterparties. For a corporate entity one of their main concerns is risk transference. Take a company that purchases a particular commodity at the market price at regular periods in the future. To offset the risk that the underlying price may increase, they would receive a cash flow under the swap based on movements in the market price of the commodity and pay a fixed rate. If the counterparty to the transaction were an investment bank, the latter would now have the original exposure faced by the corporate. The investment bank would be receiving fixed and paying a variable rate, leaving them exposed to a rise in the price of the underlying commodity. In turn, the investment bank will attempt to mitigate this exposure by entering some form of offsetting transaction. The simplest form of this offsetting deal would be an equal and opposite swap transaction. To ensure that the bank makes some money from this second transaction, the amount they receive from the corporate should offset the amount paid to the offsetting swap counterparty.

金融代写|衍生品代写Derivatives代考|OPTIONS

A forward contract offers price certainty to both counterparties. However, the buyer of a forward is locked into paying a fixed price for a particular commodity. This transaction will be valuable if the price of the commodity subsequently rises, but will be unprofitable in the event of a fall in price. An option contract offers the best of both worlds. It will offer the buyer of the contract protection if the price of the underlying moves against them, but allows them to walk away from the deal if the underlying price moves in their favour.

This leads to the definition of an option as the right, but not the obligation, to either buy or sell an underlying commodity sometime in the future at a price agreed upon today. An option that allows the holder to buy the underlying asset is referred to as a call. Having the right to sell something is referred to as a put. The price at which the two parties will trade if the option is exercised is referred to as either the strike price or the exercise price. The strike can be set at any level and is negotiated between the option buyer and seller.

Options may be either physically settled (that is, the commodity is delivered/ received) or cash settled. The process of cash settlement removes the need to make or take delivery of the underlying asset, but retains the economics of a physically settled option. Cash settlement involves the seller paying the buyer the difference between the strike and the spot price at the point of exercise. The payoff for a cash-settled call option is:
MAX (underlying price – strike price, 0 )

Where: MAX means ‘the maximum of’
The payoff for a cash-settled put option is:
MAX (strike price – underlying price, 0 )

衍生品代考

金融代写|衍生品代写Derivatives代考|SWAPS

在掉期交易中，两方同意交换现金流量，其大小基于不同的价格指数。通常，这表示为相对于可变或浮动利率的商定固定利率。掉期以约定的名义金额进行交易，该名义金额不进行交换，但确定了固定和浮动现金流量的大小。掉期合约通常具有较长期限（即超过一年），但合约的确切条款将有待商讨。例如，在许多基本金属市场中，掉期交易通常只是一个单期远期。这是因为远期交易可能以现金结算，这将涉及在到期时根据现货价格支付约定的远期价格。

确切的形式可能因市场而异，以下仅是它们如何应用于各种不同商品市场的示例。

• 黄金 – 支付固定租赁费率与接收可变租赁费率
• 基本金属——支付固定铝价与收到近期铝期货的平均价格
• 石油 – 支付固定的西德克萨斯中质原油 (WTI) 价格与接收近期 WTI 期货的平均价格

掉期通常是现货开始，因此在交易两天后生效。但是，掉期也有可能在未来某个时候生效——远期起始掉期。现金流量结算的频率可以协商，但期限可能在 1-12 个月之间变化。如果付款一致，则在双方之间进行净结算。金融掉期不具备的商品掉期的特点之一是浮动腿使用平均利率。这是因为商品掉期旨在对冲的许多基础风险敞口将基于某种形式的平均价格。

交易对手之间进行掉期交易的动机会有所不同。对于公司实体，他们主要关注的问题之一是风险转移。以未来定期以市场价格购买特定商品的公司为例。为了抵消基础价格可能上涨的风险，他们将根据商品市场价格的变动在掉期下获得现金流，并支付固定利率。如果交易的对手方是一家投资银行，那么后者现在将面临公司最初面临的风险。投资银行将获得固定利率并支付可变利率，从而使他们面临基础商品价格上涨的风险。反过来，投资银行将尝试通过某种形式的抵消交易来减轻这种风险。这种抵消交易的最简单形式是相等和相反的掉期交易。为确保银行从第二笔交易中获利，他们从公司收到的金额应抵消支付给抵消掉期交易对手的金额。

金融代写|衍生品代写Derivatives代考|OPTIONS

远期合约为交易双方提供价格确定性。但是，远期的买方被锁定为特定商品支付固定价格。如果商品价格随后上涨，这笔交易将是有价值的，但在价格下跌的情况下将无利可图。期权合约提供了两全其美的选择。如果标的价格对他们不利，它将为合同买方提供保护，但如果标的价格对他们有利，则允许他们放弃交易。

这导致将期权定义为在未来某个时间以今天商定的价格购买或出售标的商品的权利而非义务。允许持有人购买标的资产的期权称为看涨期权。有权出售某物被称为看跌期权。如果期权被行使，双方交易的价格被称为行使价或行使价。罢工可以设置在任何水平，并由期权买卖双方协商。

期权可以实物结算（即商品交付/接收）或现金结算。现金结算过程消除了交付或收取标的资产的需要，但保留了实物结算期权的经济性。现金结算涉及卖方在行权时向买方支付行使价与现货价格之间的差额。现金结算看涨期权的收益为：
MAX（基础价格 – 执行价格，0）

其中：MAX 表示“最大值”
现金结算看跌期权的收益为：
MAX（执行价格 – 标的价格，0）

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金融工程代写

金融工程是使用数学技术来解决金融问题。金融工程使用计算机科学、统计学、经济学和应用数学领域的工具和知识来解决当前的金融问题，以及设计新的和创新的金融产品。

非参数统计代写

非参数统计指的是一种统计方法，其中不假设数据来自于由少数参数决定的规定模型；这种模型的例子包括正态分布模型和线性回归模型。

广义线性模型代考

广义线性模型（GLM）归属统计学领域，是一种应用灵活的线性回归模型。该模型允许因变量的偏差分布有除了正态分布之外的其它分布。

术语 广义线性模型（GLM）通常是指给定连续和/或分类预测因素的连续响应变量的常规线性回归模型。它包括多元线性回归，以及方差分析和方差分析（仅含固定效应）。

有限元方法代写

有限元方法（FEM）是一种流行的方法，用于数值解决工程和数学建模中出现的微分方程。典型的问题领域包括结构分析、传热、流体流动、质量运输和电磁势等传统领域。

有限元是一种通用的数值方法，用于解决两个或三个空间变量的偏微分方程（即一些边界值问题）。为了解决一个问题，有限元将一个大系统细分为更小、更简单的部分，称为有限元。这是通过在空间维度上的特定空间离散化来实现的，它是通过构建对象的网格来实现的：用于求解的数值域，它有有限数量的点。边界值问题的有限元方法表述最终导致一个代数方程组。该方法在域上对未知函数进行逼近。[1] 然后将模拟这些有限元的简单方程组合成一个更大的方程系统，以模拟整个问题。然后，有限元通过变化微积分使相关的误差函数最小化来逼近一个解决方案。

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随机分析代写

随机微积分是数学的一个分支，对随机过程进行操作。它允许为随机过程的积分定义一个关于随机过程的一致的积分理论。这个领域是由日本数学家伊藤清在第二次世界大战期间创建并开始的。

时间序列分析代写

随机过程，是依赖于参数的一组随机变量的全体，参数通常是时间。 随机变量是随机现象的数量表现，其时间序列是一组按照时间发生先后顺序进行排列的数据点序列。通常一组时间序列的时间间隔为一恒定值（如1秒，5分钟，12小时，7天，1年），因此时间序列可以作为离散时间数据进行分析处理。研究时间序列数据的意义在于现实中，往往需要研究某个事物其随时间发展变化的规律。这就需要通过研究该事物过去发展的历史记录，以得到其自身发展的规律。

回归分析代写

多元回归分析渐进（Multiple Regression Analysis Asymptotics）属于计量经济学领域，主要是一种数学上的统计分析方法，可以分析复杂情况下各影响因素的数学关系，在自然科学、社会和经济学等多个领域内应用广泛。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中，其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括：数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发，包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统，其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题，尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题，而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问，这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展，得到了许多用户的投入。在大学环境中，它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域，MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要，工具箱允许您学习和应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数（M 文件）的综合集合，可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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