金融代写|利率建模代写Interest Rate Modeling代考|МАTH3075

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我们提供的利率建模Interest Rate Modeling及其相关学科的代写，服务范围广, 其中包括但不限于:

Statistical Inference 统计推断
Statistical Computing 统计计算
Advanced Probability Theory 高等概率论
Advanced Mathematical Statistics 高等数理统计学
(Generalized) Linear Models 广义线性模型
Statistical Machine Learning 统计机器学习
Longitudinal Data Analysis 纵向数据分析
Foundations of Data Science 数据科学基础

金融代写|利率建模代写Interest Rate Modeling代考|МАTH3075

金融代写|利率建模代写Interest Rate Modeling代考|LIBOR MARKET INSTRUMENTS

The LIBOR market began when USD were deposited into non-U.S. banks in Europe. After the Second World War, the amount of USD in Europe increased enormously, both as a result of trading with the United States and the Marshall Plan. During the Cold War period (1950-1989), the Eastern Bloc countries deposited most of their USD assets into British or other European banks, for fear of the possibility that the United States would freeze these assets if they were held in U.S. banks. The USD owned by non-U.S. entities and circulated in Europe formed the basis of the so-called Eurodollar market. Over the years, as a result of the United States’s successive commercial deficits, dollardenominated assets also came to be held in many countries around the world. Such a situation effectively turned the Eurodollar market into a global market.

Since the Eurodollar market does not fall under the banking regulations of the U.S. government, banks in the Eurodollar market can operate on narrower margins than can banks in the United States. Thus, the Eurodollar market has expanded largely as a means of avoiding the regulatory costs involved in dollar-denominated financial intermediation. Such financial intermediation has fostered various financial innovations, particularly derivatives. Many currently popular interest-rate derivative instruments originate in the Eurodollar market.

Gradually, derivatives on interest rates of other major currencies also became tradable in the LIBOR market, including those on the German Mark, the Japanese Yen, the Swiss Franc, and of course, the Pound Sterling. In 1999 , the Euro became the official currency of the European Union. Nowadays, about 27 European countries have adopted the Euro, making it another major currency parallel to the USD. To some extent, the LIBOR market acted like an offshore market for these currencies. But today, thanks to globalization, the LIBOR market has crossed the geographical boundaries of most industrialized nations, and LIBOR instruments of various currencies can be traded in any major financial center in the world. In the next section, we introduce LIBOR instruments. We begin with standardized instruments and finish with exotic ones.

金融代写|利率建模代写Interest Rate Modeling代考|Forward-Rate Agreements

A forward-rate agreement (FRA) is a contract between two parties to exchange interest-rate payments, calculated using fixed and floating interest rates, respectively, over a certain period on a notional amount. The floating rate is usually a LIBOR rate. FRAs are OTC derivatives and are cash-settled, meaning that only the net payment is made, which, in particular, is made at the maturity of the FRA, not at the end of interest accrual period. The payer of the fixed interest rate is also known as the borrower or the buyer, while the receiver of the fixed interest rate is the lender or the seller. The features of a typical FRA are listed below.

Notional amount: 1 million dollars $(\$ 1 \mathrm{~m})$
Compounding convention: simple
Term of lending: one year from now for three months
Fixed rate: negotiated
Floating rate: three-month LIBOR.
To express the net payment, we let the maturity of an FRA be $T$, the fixed rate be $f$, the interest accrual period be $\Delta T$, and the floating rate for the term $\Delta T$ at the maturity $T$ be $f_T$. Then the net payment to the seller is
$$
P(T, T+\Delta T) \times \text { Notional } \times \Delta T \times\left(f-f_T\right) .
$$
Here $P(T, T+\Delta T)$ is the discount factor from $T+\Delta T$ to $T$. Apparently, Equation $6.1$ is equivalent to the payment of
Notional $\times \Delta T \times\left(f-f_T\right)$
at time $T+\Delta T$.

利率建模代考

金融代写|利率建模代写Interest Rate Modeling代考|LIBOR市场工具

伦敦银行间拆放款利率市场始于美元存入非美国银行。欧洲的银行。第二次世界大战后，由于与美国的贸易和马歇尔计划，欧洲的美元数量大幅增加。在冷战时期(1950-1989年)，东方集团国家将大部分美元资产存入英国或其他欧洲银行，因为担心如果这些资产存放在美国银行，美国可能会冻结这些资产。非美国人持有的美元。实体和在欧洲流通的货币构成了所谓欧洲美元市场的基础。多年来，由于美国持续的商业赤字，世界上许多国家也开始持有以美元计价的资产。这种情况实际上把欧洲美元市场变成了一个全球市场

由于欧洲美元市场不受美国政府的银行监管，欧洲美元市场上的银行可以比美国的银行更窄的利润率。因此，欧洲美元市场的扩大很大程度上是为了避免以美元计价的金融中介所涉及的监管成本。这种金融中介促进了各种金融创新，特别是衍生品。目前许多流行的利率衍生工具源自欧洲美元市场

渐渐地，其他主要货币的利率衍生品也可以在伦敦银行同业拆借利率市场上交易，包括德国马克、日元、瑞士法郎，当然还有英镑。1999年，欧元成为欧盟的官方货币。如今，大约有27个欧洲国家采用了欧元，使其成为与美元平行的另一种主要货币。在某种程度上，LIBOR市场就像这些货币的离岸市场。但今天，由于全球化，LIBOR市场已经跨越了大多数工业化国家的地理边界，各种货币的LIBOR工具可以在世界上任何一个主要金融中心进行交易。在下一节中，我们将介绍LIBOR工具。我们从标准化的仪器开始，以奇异的仪器结束

金融代写|利率建模代写Interest Rate Modeling代考|远期利率协议

远期利率协议(FRA)是双方之间交换利率支付的合同，利率支付分别采用固定利率和浮动利率计算，在一定时期内按名义金额计算。浮动利率通常是伦敦银行同业拆借利率。FRA是场外衍生品，以现金结算，这意味着只有净支付，特别是在FRA到期时支付，而不是在应计利息期结束时支付。固定利率的支付人也被称为借款人或买方，而固定利率的接受者则被称为出借人或卖方。下面列出了一个典型的FRA的特征

名义金额:100万美元 $(\$ 1 \mathrm{~m})$复利约定:简单贷款期限:一年后三个月固定利率:议付浮动利率:三个月LIBOR。为了表示净支付，我们让FRA的期限为 $T$，固定汇率为 $f$，计息期限为 $\Delta T$和浮动汇率 $\Delta T$ 到期时 $T$ 是 $f_T$。那么给卖方的净付款是
$$
P(T, T+\Delta T) \times \text { Notional } \times \Delta T \times\left(f-f_T\right) .
$$
这里 $P(T, T+\Delta T)$ 折现因子是从 $T+\Delta T$ 到 $T$。显然，方程 $6.1$ 相当于
Notional $\times \Delta T \times\left(f-f_T\right)$
在时间 $T+\Delta T$.

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金融工程代写

金融工程是使用数学技术来解决金融问题。金融工程使用计算机科学、统计学、经济学和应用数学领域的工具和知识来解决当前的金融问题，以及设计新的和创新的金融产品。

非参数统计代写

非参数统计指的是一种统计方法，其中不假设数据来自于由少数参数决定的规定模型；这种模型的例子包括正态分布模型和线性回归模型。

广义线性模型代考

广义线性模型（GLM）归属统计学领域，是一种应用灵活的线性回归模型。该模型允许因变量的偏差分布有除了正态分布之外的其它分布。

术语广义线性模型（GLM）通常是指给定连续和/或分类预测因素的连续响应变量的常规线性回归模型。它包括多元线性回归，以及方差分析和方差分析（仅含固定效应）。

有限元方法代写

有限元方法（FEM）是一种流行的方法，用于数值解决工程和数学建模中出现的微分方程。典型的问题领域包括结构分析、传热、流体流动、质量运输和电磁势等传统领域。

有限元是一种通用的数值方法，用于解决两个或三个空间变量的偏微分方程（即一些边界值问题）。为了解决一个问题，有限元将一个大系统细分为更小、更简单的部分，称为有限元。这是通过在空间维度上的特定空间离散化来实现的，它是通过构建对象的网格来实现的：用于求解的数值域，它有有限数量的点。边界值问题的有限元方法表述最终导致一个代数方程组。该方法在域上对未知函数进行逼近。[1] 然后将模拟这些有限元的简单方程组合成一个更大的方程系统，以模拟整个问题。然后，有限元通过变化微积分使相关的误差函数最小化来逼近一个解决方案。

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随机分析代写

随机微积分是数学的一个分支，对随机过程进行操作。它允许为随机过程的积分定义一个关于随机过程的一致的积分理论。这个领域是由日本数学家伊藤清在第二次世界大战期间创建并开始的。

时间序列分析代写

随机过程，是依赖于参数的一组随机变量的全体，参数通常是时间。随机变量是随机现象的数量表现，其时间序列是一组按照时间发生先后顺序进行排列的数据点序列。通常一组时间序列的时间间隔为一恒定值（如1秒，5分钟，12小时，7天，1年），因此时间序列可以作为离散时间数据进行分析处理。研究时间序列数据的意义在于现实中，往往需要研究某个事物其随时间发展变化的规律。这就需要通过研究该事物过去发展的历史记录，以得到其自身发展的规律。

回归分析代写

多元回归分析渐进（Multiple Regression Analysis Asymptotics）属于计量经济学领域，主要是一种数学上的统计分析方法，可以分析复杂情况下各影响因素的数学关系，在自然科学、社会和经济学等多个领域内应用广泛。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中，其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括：数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发，包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统，其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题，尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题，而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问，这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展，得到了许多用户的投入。在大学环境中，它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域，MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要，工具箱允许您学习和应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数（M 文件）的综合集合，可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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