如果你也在 怎样代写金融数学Intro to Mathematics of Finance这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。

金融数学是将数学方法应用于金融问题。(有时使用的同等名称是定量金融、金融工程、数学金融和计算金融)。它借鉴了概率、统计、随机过程和经济理论的工具。传统上,投资银行、商业银行、对冲基金、保险公司、公司财务部和监管机构将金融数学的方法应用于诸如衍生证券估值、投资组合结构、风险管理和情景模拟等问题。依赖商品的行业(如能源、制造业)也使用金融数学。 定量分析为金融市场和投资过程带来了效率和严谨性,在监管方面也变得越来越重要。

assignmentutor-lab™ 为您的留学生涯保驾护航 在代写金融数学Intro to Mathematics of Finance方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的统计Statistics代写服务。我们的专家在代写金融数学Intro to Mathematics of Finance代写方面经验极为丰富,各种代写金融数学Intro to Mathematics of Finance相关的作业也就用不着说。

我们提供的金融数学Intro to Mathematics of Finance及其相关学科的代写,服务范围广, 其中包括但不限于:

  • Statistical Inference 统计推断
  • Statistical Computing 统计计算
  • Advanced Probability Theory 高等概率论
  • Advanced Mathematical Statistics 高等数理统计学
  • (Generalized) Linear Models 广义线性模型
  • Statistical Machine Learning 统计机器学习
  • Longitudinal Data Analysis 纵向数据分析
  • Foundations of Data Science 数据科学基础
数学代写|金融数学代写Intro to Mathematics of Finance代考|ACFl1003

数学代写|金融数学代写Intro to Mathematics of Finance代考|VALUING CASH FLOWS

Consider times $t_1$ and $t_2$, where $t_2$ is not necessarily greater than $t_1$. The value at time $t_1$ of the sum $C$ due at time $t_2$ is defined as follows.
(a) if $t_1 \geq t_2$, the accumulation of $C$ from time $t_2$ until time $t_1$, or
(b) if $t_1t_2, \int_{t_1}^{t_2} \delta(t) \mathrm{d} t=-\int_{t_2}^{t_1} \delta(t) \mathrm{d} t$.
Since
$$
\int_{t_1}^{t_2} \delta(t) \mathrm{d} t=\int_0^{t_2} \delta(t) \mathrm{d} t-\int_0^{t_1} \delta(t) \mathrm{d} t
$$
it follows immediately from Eqs $2.5 .3$ and $2.7 .1$ that the value at time $t_1$ of $C$ due at time $t_2$ is
$$
C \frac{v\left(t_2\right)}{v\left(t_1\right)}
$$
The value at a general time $t_1$, of a discrete cash flow of $c_t$ at time $t$ (for various values of $t$ ) and a continuous payment stream at rate $\rho(t)$ per time unit, may now be found, by the methods given in Section 2.6, as
$$
\sum c_t \frac{v(t)}{v\left(t_1\right)}+\int_{-\infty}^{\infty} \rho(t) \frac{v(t)}{v\left(t_1\right)} \mathrm{d} t
$$
where the summation is over those values of $t$ for which $c_t \neq 0$. We note that in the special case when $t_1=0$ (the present time), the value of the cash flow is
$$
\sum c_t v(t)+\int_{-\infty}^{\infty} \rho(t) v(t) \mathrm{d} t
$$
where the summation is over those values of $t$ for which $c_t \neq 0$. This is a generalization of Eq. 2.6.7 to cover past, as well as present or future, payments.
If there are incoming and outgoing payments, the corresponding net value may be defined, as in Section 2.6, as the difference between the value of the positive and the negative cash flows. If all the payments are due at or after time $t_1$, their value at time $t_1$ may also be called their discounted value, and if they are due at or before time $t_1$, their value may be referred to as their accumulation. It follows that any value may be expressed as the sum of a discounted value and an accumulation; this fact is helpful in certain problems. Also, if $t_1=0$, and all the payments are due at or after the present time, their value may also be described as their (discounted) present value, as defined by Eq. 2.6.7.

数学代写|金融数学代写Intro to Mathematics of Finance代考|INTEREST INCOME

Consider now an investor who wishes not to accumulate money but to receive an income while keeping his capital fixed at $C$. If the rate of interest is fixed at $i$ per time unit, and if the investor wishes to receive his income at the end of each time unit, it is clear that his income will be iC per time unit, payable in arrears, until such time as he withdraws his capital.

More generally, suppose that $t>t_0$ and that an investor wishes to deposit $C$ at time $t_0$ for withdrawal at time $t$. Suppose further that $n>1$ and that the investor wishes to receive interest on his deposit at the $n$ equally spaced times $t_0+h, t_0+2 h, \ldots, t_0+n h$, where $h=\left(t-t_0\right) / n$. The interest payable at time $t_0+(j+1) h$, for the period $t_0+j h$ to $t_0+(j+1) h$, will be
$$
{ }^C{ }^2 i_h\left(t_0+j h\right)
$$
where $i_h(t)$ is the nominal rate over the period $h$ starting at time $t$. The total interest income payable between times $t_0$ and $t$ will then be
$$
C \sum_{j=0}^{n-1} h i_h\left(t_0+j h\right)
$$
Since, by assumption, $i_h(t)$ tends to $\delta(t)$ as $h$ tends to 0 , it is fairly easily shown (provided that $\delta(t)$ is continuous) that as $n$ increases (so that $h$ tends to 0 ) the total interest received between times $t_0$ and $t$ converges to
$$
I(t)=C \int_{\mathrm{t}_0}^t \delta(s) \mathrm{ds}
$$
Hence, in the limit, the rate of payment of interest income per unit time at time $t$, $I^{\prime}(t)$, equals
$C \delta(t)$
The position is illustrated in Figure 2.8.1. The cash $C$ in the “tank” remains constant at $C$, while interest income is decanted continuously at the instantaneous rate $C \delta(t)$ per unit time at time $t$. If interest is paid very frequently from a variable-interest deposit account, the position may be idealized to that shown in the figure, which depicts a continuous flow of interest income. Of course, if $\delta(t)=\delta$ for all $t$, interest is received at the constant rate Cô per time unit.

数学代写|金融数学代写Intro to Mathematics of Finance代考|ACFl1003

金融数学代考

数学代写|金融数学代写Intro to Mathematics of Finance代考|VALUING CASH FLOWS

考虑时间 $t_1$ 和 $t_2$ ,在哪里 $t_2$ 不一定大于 $t_1$. 当时的价值 $t_1$ 的总和 $C$ 到期 $t_2$ 定义如下。
(a) 如果 $t_1 \geq t_2$, 的积㽧 $C$ 从时间 $t_2$ 直到时间 $t_1$, 或
(b) 如果 $t_1 t_2, \int_{t_1}^{t_2} \delta(t) \mathrm{d} t=-\int_{t_2}^{t_1} \delta(t) \mathrm{d} t$.
自从
$$
\int_{t_1}^{t_2} \delta(t) \mathrm{d} t=\int_0^{t_2} \delta(t) \mathrm{d} t-\int_0^{t_1} \delta(t) \mathrm{d} t
$$
它紧随 Eqs2.5.3和2.7.1那个时间的价值 $t_1$ 的 $C$ 到期 $t_2$ 是
$$
C \frac{v\left(t_2\right)}{v\left(t_1\right)}
$$
般时间的值 $t_1$ 的离散现金流 $c_t$ 有时 $t$ (对于各种值 $t$ ) 和持续的费率支付流 $\rho(t)$ 每个时间单位,现在可以通过第 $2.6$ 节中给出的方法找到,如
$$
\sum c_t \frac{v(t)}{v\left(t_1\right)}+\int_{-\infty}^{\infty} \rho(t) \frac{v(t)}{v\left(t_1\right)} \mathrm{d} t
$$
其中总和超过这些值 $t$ 为此 $c_t \neq 0$. 我们注意到,在特殊情况下,当 $t_1=0$ (现在),现金流的价值是
$$
\sum c_t v(t)+\int_{-\infty}^{\infty} \rho(t) v(t) \mathrm{d} t
$$
其中总和超过这些值 $t$ 为此 $c_t \neq 0$. 这是方程式的概括。 $2.6 .7$ 涵盖过去、现在或末来的付款。
如果有收款和付款,相应的净值可以定义为 $2.6$ 节中的正现金流值和负现金流值之间的差值。如果所有付款都在某个时间或之后到期 $t_1$, 它们的时间值 $t_1$ 也可以称为 他们的折扣价值,如果他们在时间或之前到期 $t_1$ ,它们的价值可以称为它们的积細。因此,任何价值都可以表示为折现价值和积細的总和;这一事实有助于解决某 些问题。另外,如果 $t_1=0$ ,并且所有付款都在当前时间或之后到期,它们的价值也可以描述为它们的 (贴现) 现值,如公式 11 所定义。2.6.7。

数学代写|金融数学代写Intro to Mathematics of Finance代考|INTEREST INCOME

现在考虑一个投资者,他不柨望积累资金,而是希望在保持资本固定不变的情况下获得收入 $C$. 如果利率固定在 $i$ 每个时间单位,如果投资者希望在每个时间单位结 束时收到他的收入,很明显他的收入将是每时间单位的 iC,拖欠支付,直到他提取资本为止。
更一般地,假设 $t>t_0$ 并且投资者兎望存入 $C$ 有时 $t_0$ 及时取款 $t$. 进一步假设 $n>1$ 并且投资者㠻望在他的存款中获得利息 $n$ 等间隔时间 $t_0+h, t_0+2 h, \ldots, t_0+n h$ 在哪里 $h=\left(t-t_0\right) / n$. 即期应付利息 $t_0+(j+1) h$ ,该期间 $t_0+j h$ 至 $t_0+(j+1) h$ ,将会
$$
{ }^{C 2} i_h\left(t_0+j h\right)
$$
在哪里 $i_h(t)$ 是该期间的名义利率 $h$ 从时间开始. 各次之间应付的总利息收入 $t_0$ 和 $t$ 然后将是
$$
C \sum_{j=0}^{n-1} h i_h\left(t_0+j h\right)
$$
因为,根据假设, $i_h(t)$ 倾向于 $\delta(t)$ 作为 $h$ 趋于 0 ,它很容易显示 (前提是 $\delta(t)$ 是连续的) 作为 $n$ 增加 (这样 $h$ 趋于 0 ) 两次之间收到的总利息 $t_0$ 和收玫到
$$
I(t)=C \int_{\mathrm{t}_0}^t \delta(s) \mathrm{ds}
$$
因此,在限额内,单位时间内利息收入的支付率 $t, I^{\prime}(t)$ ,等于
$C \delta(t)$
位置如图 2.8.1 所示。现金 $C$ 在”坦克”保持不变 $C$ ,而利息收入以瞬时利率连续倒出 $C \delta(t)$ 每单位时间 $t$. 如果从可变利息存款账户中频繁支付利息,则该头寸可能会 理想化为如图所示,该图描绘了利息收入的连续流动。当然,如果 $\delta(t)=\delta$ 对所有人 $t$ 利息以每时间单位的固定利率 Cô 收取。

统计代写请认准statistics-lab™. statistics-lab™为您的留学生涯保驾护航。

金融工程代写

金融工程是使用数学技术来解决金融问题。金融工程使用计算机科学、统计学、经济学和应用数学领域的工具和知识来解决当前的金融问题,以及设计新的和创新的金融产品。

非参数统计代写

非参数统计指的是一种统计方法,其中不假设数据来自于由少数参数决定的规定模型;这种模型的例子包括正态分布模型和线性回归模型。

广义线性模型代考

广义线性模型(GLM)归属统计学领域,是一种应用灵活的线性回归模型。该模型允许因变量的偏差分布有除了正态分布之外的其它分布。

术语 广义线性模型(GLM)通常是指给定连续和/或分类预测因素的连续响应变量的常规线性回归模型。它包括多元线性回归,以及方差分析和方差分析(仅含固定效应)。

有限元方法代写

有限元方法(FEM)是一种流行的方法,用于数值解决工程和数学建模中出现的微分方程。典型的问题领域包括结构分析、传热、流体流动、质量运输和电磁势等传统领域。

有限元是一种通用的数值方法,用于解决两个或三个空间变量的偏微分方程(即一些边界值问题)。为了解决一个问题,有限元将一个大系统细分为更小、更简单的部分,称为有限元。这是通过在空间维度上的特定空间离散化来实现的,它是通过构建对象的网格来实现的:用于求解的数值域,它有有限数量的点。边界值问题的有限元方法表述最终导致一个代数方程组。该方法在域上对未知函数进行逼近。[1] 然后将模拟这些有限元的简单方程组合成一个更大的方程系统,以模拟整个问题。然后,有限元通过变化微积分使相关的误差函数最小化来逼近一个解决方案。

assignmentutor™作为专业的留学生服务机构,多年来已为美国、英国、加拿大、澳洲等留学热门地的学生提供专业的学术服务,包括但不限于Essay代写,Assignment代写,Dissertation代写,Report代写,小组作业代写,Proposal代写,Paper代写,Presentation代写,计算机作业代写,论文修改和润色,网课代做,exam代考等等。写作范围涵盖高中,本科,研究生等海外留学全阶段,辐射金融,经济学,会计学,审计学,管理学等全球99%专业科目。写作团队既有专业英语母语作者,也有海外名校硕博留学生,每位写作老师都拥有过硬的语言能力,专业的学科背景和学术写作经验。我们承诺100%原创,100%专业,100%准时,100%满意。

随机分析代写


随机微积分是数学的一个分支,对随机过程进行操作。它允许为随机过程的积分定义一个关于随机过程的一致的积分理论。这个领域是由日本数学家伊藤清在第二次世界大战期间创建并开始的。

时间序列分析代写

随机过程,是依赖于参数的一组随机变量的全体,参数通常是时间。 随机变量是随机现象的数量表现,其时间序列是一组按照时间发生先后顺序进行排列的数据点序列。通常一组时间序列的时间间隔为一恒定值(如1秒,5分钟,12小时,7天,1年),因此时间序列可以作为离散时间数据进行分析处理。研究时间序列数据的意义在于现实中,往往需要研究某个事物其随时间发展变化的规律。这就需要通过研究该事物过去发展的历史记录,以得到其自身发展的规律。

回归分析代写

多元回归分析渐进(Multiple Regression Analysis Asymptotics)属于计量经济学领域,主要是一种数学上的统计分析方法,可以分析复杂情况下各影响因素的数学关系,在自然科学、社会和经济学等多个领域内应用广泛。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

R语言代写问卷设计与分析代写
PYTHON代写回归分析与线性模型代写
MATLAB代写方差分析与试验设计代写
STATA代写机器学习/统计学习代写
SPSS代写计量经济学代写
EVIEWS代写时间序列分析代写
EXCEL代写深度学习代写
SQL代写各种数据建模与可视化代写