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现代投资组合理论（MPT）指的是一种投资理论，它允许投资者组建一个资产组合，在给定的风险水平下实现预期收益最大化。该理论假设投资者是规避风险的；在给定的预期收益水平下，投资者总是喜欢风险较小的投资组合。

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金融代写|利率理论代写portfolio theory代考|Types of Asset Allocation

There are at least three types of asset allocation: strategic, tactical, and dynamic. Strategic allocation, as defined by Nobel Prize winner Bill Sharpe (1987), is set based on long-term goals. For example, if you need to set your asset allocation today for the next 30 years, you would be defining a strategic allocation. A fixed strategic allocation would be consistent with constant investment opportunities and risk tolerances. A fixed allocation may not be a good fit for an individual who plans to switch from saving to spending sometime in the future. In practice, strategic allocations are reviewed and revised at least every three to five years.

Tactical asset allocation responds to short-term changes in investment opportunities. Investors who frequently adjust their exposure to stocks, bonds, and cash are called market timers and set their allocations tactically. They seek to profit from short-term movements in the market, expect to change their asset weights in the near future, and may not worry much about the long-term implications of their average weights. Some active allocation managers may define a band around strategic weights, within which weights may be set in the short term but never deviate by so much so that tactical bets overwhelm the strategic allocation. For example, a longterm average target weight of 50 percent stocks with a $\pm 10$ percent band yielding a $40-60$ percent range would incorporate both strategic and tactical allocations.
Dynamic asset allocation is driven by changes in risk tolerance, typically induced by cumulative performance relative to investment goals or an approaching investment horizon. Portfolio insurance, popular in the mid-1980s, was a dynamic allocation strategy. It was designed to replicate the behavior of a put option by constantly adjusting the allocation to stocks based on the market level. This delta hedge was implemented using futures contracts and worked well until market liquidity collapsed in the 1987 crash. Other forms of dynamic allocation include constant proportion portfolio insurance, constant horizon portfolio insurance, and dynamic horizon asset allocation models.

金融代写|利率理论代写portfolio theory代考|Asset Classes

Asset classes are typically defined as groups of securities with similar characteristics. Statistically their constituents exhibit high correlations within each class, but low correlation between the classes. As mentioned previously, stocks, bonds, and cash arc the most common forms of assct classcs; thcy may bc cxpandcd to includc international stocks and bonds, real estate, venture capital, hedge funds, high-yield (junk) bonds, and commodities. The return correlations between the classes are frequently assumed to be stable and offer attractive diversification, on average. However, under some circumstances such as periods of market crises, correlation levels can shift quickly and eliminate diversification benefits. ${ }^{1}$ This occurred in late 2008 when correlations among risky assets (such as equity classes and high-yield bonds) quickly approached 1. Long-term correlation estimates are reported in Exhibit 3.1, illustrating the high correlation between the domestic equity classes and relatively low correlation between equities and government bonds. Investment-grade corporate and lower-quality high-yield bonds exhibit somewhat stronger correlation with equities. Investment-grade corporate bonds are highly correlated with government bonds, but high-yield corporate bonds appear more closely related to equities. Inflation exhibits low correlation with investments, except for very short-maturity Treasury bills.

利率理论代考

金融代写|利率理论代写portfolio theory代考|Types of Asset Allocation

至少有三种类型的资产配置：战略的、战术的和动态的。正如诺贝尔奖获得者比尔夏普（Bill Sharpe，1987）所定义的，战略分配是基于长期目标设定的。例如，如果您现在需要为未来 30 年设置资产配置，您将定义战略配置。固定的战略分配将与持续的投资机会和风险承受能力相一致。固定分配可能不适合计划在未来某个时间从储蓄转向消费的个人。在实践中，战略分配至少每三到五年进行一次审查和修订。

战术性资产配置对投资机会的短期变化作出反应。经常调整股票、债券和现金敞口的投资者被称为市场计时器，并根据策略设置他们的配置。他们寻求从市场的短期变动中获利，期望在不久的将来改变其资产权重，并且可能不太担心其平均权重的长期影响。一些积极的分配经理可能会围绕战略权重定义一个范围，在该范围内可以在短期内设置权重，但不会偏离太多，以至于战术赌注压倒了战略分配。例如，50% 股票的长期平均目标权重为±10百分比带产生40−60百分比范围将包括战略和战术分配。
动态资产配置是由风险承受能力的变化驱动的，通常是由相对于投资目标或接近投资期限的累积业绩引起的。1980 年代中期流行的投资组合保险是一种动态分配策略。它旨在通过根据市场水平不断调整对股票的分配来复制看跌期权的行为。这种 delta 对冲是使用期货合约实施的，并且在 1987 年崩盘中市场流动性崩溃之前一直运作良好。其他形式的动态分配包括固定比例投资组合保险、固定期限投资组合保险和动态期限资产配置模型。

金融代写|利率理论代写portfolio theory代考|Asset Classes

资产类别通常被定义为具有相似特征的证券组。从统计上看，它们的成分在每个类别中表现出高相关性，但在类别之间表现出低相关性。如前所述，股票、债券和现金是最常见的资产组合形式；thcy may bc cxpandcd 包括国际股票和债券、房地产、风险投资、对冲基金、高收益（垃圾）债券和商品。平均而言，类别之间的回报相关性通常被认为是稳定的并提供有吸引力的多样化。然而，在某些情况下，例如市场危机时期，相关水平可能会迅速变化并消除多元化收益。1这发生在 2008 年底，当时风险资产（如股票类别和高收益债券）之间的相关性迅速接近 1。图表 3.1 报告了长期相关性估计，说明国内股票类别之间的相关性很高，而两者之间的相关性相对较低。股票和政府债券。投资级公司债券和质量较低的高收益债券与股票的相关性更强。投资级公司债券与政府债券高度相关，但高收益公司债券似乎与股票更密切相关。通货膨胀与投资的相关性较低，但期限非常短的国库券除外。

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金融工程代写

金融工程是使用数学技术来解决金融问题。金融工程使用计算机科学、统计学、经济学和应用数学领域的工具和知识来解决当前的金融问题，以及设计新的和创新的金融产品。

非参数统计代写

非参数统计指的是一种统计方法，其中不假设数据来自于由少数参数决定的规定模型；这种模型的例子包括正态分布模型和线性回归模型。

广义线性模型代考

广义线性模型（GLM）归属统计学领域，是一种应用灵活的线性回归模型。该模型允许因变量的偏差分布有除了正态分布之外的其它分布。

术语 广义线性模型（GLM）通常是指给定连续和/或分类预测因素的连续响应变量的常规线性回归模型。它包括多元线性回归，以及方差分析和方差分析（仅含固定效应）。

有限元方法代写

有限元方法（FEM）是一种流行的方法，用于数值解决工程和数学建模中出现的微分方程。典型的问题领域包括结构分析、传热、流体流动、质量运输和电磁势等传统领域。

有限元是一种通用的数值方法，用于解决两个或三个空间变量的偏微分方程（即一些边界值问题）。为了解决一个问题，有限元将一个大系统细分为更小、更简单的部分，称为有限元。这是通过在空间维度上的特定空间离散化来实现的，它是通过构建对象的网格来实现的：用于求解的数值域，它有有限数量的点。边界值问题的有限元方法表述最终导致一个代数方程组。该方法在域上对未知函数进行逼近。[1] 然后将模拟这些有限元的简单方程组合成一个更大的方程系统，以模拟整个问题。然后，有限元通过变化微积分使相关的误差函数最小化来逼近一个解决方案。

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随机分析代写

随机微积分是数学的一个分支，对随机过程进行操作。它允许为随机过程的积分定义一个关于随机过程的一致的积分理论。这个领域是由日本数学家伊藤清在第二次世界大战期间创建并开始的。

时间序列分析代写

随机过程，是依赖于参数的一组随机变量的全体，参数通常是时间。 随机变量是随机现象的数量表现，其时间序列是一组按照时间发生先后顺序进行排列的数据点序列。通常一组时间序列的时间间隔为一恒定值（如1秒，5分钟，12小时，7天，1年），因此时间序列可以作为离散时间数据进行分析处理。研究时间序列数据的意义在于现实中，往往需要研究某个事物其随时间发展变化的规律。这就需要通过研究该事物过去发展的历史记录，以得到其自身发展的规律。

回归分析代写

多元回归分析渐进（Multiple Regression Analysis Asymptotics）属于计量经济学领域，主要是一种数学上的统计分析方法，可以分析复杂情况下各影响因素的数学关系，在自然科学、社会和经济学等多个领域内应用广泛。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中，其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括：数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发，包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统，其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题，尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题，而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问，这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展，得到了许多用户的投入。在大学环境中，它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域，MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要，工具箱允许您学习和应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数（M 文件）的综合集合，可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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